Teoría De La Probabilidad De Divisas

Teoría de sistemas probabilidad y la administración del dinero Registrado Oct 2006 Estado: Miembro Mensajes 655 Siento que necesito para crear este hilo porque las ideas se discuten están empezando a llegar fuera del tema de la rosca en el que nacieron. El hilo original se encuentra aquí Este hilo es para discutir el uso de probabilidades matemáticas a su ventaja en un sistema exitoso. Ill tratar de hacer que sea fácil de explicar. Si usted tiene un sistema que utiliza un TP 100 y 100 SL que debe tener una posibilidad de 50/50 de ganar si se introducen los oficios de forma aleatoria en el tiempo. Itd correcta sea como lanzar una moneda. El TP y SL tendrían que ser ajustados ya que están más cerca de la sociedad limitada, tan pronto como entrar en un comercio. Pero vamos a mantenerlo simple teoría por ahora. Si entramos en un comercio que es equidistante de la SL y TP entonces debe haber un 50 probabilidad de ser correcta. a continuación, voy a suponer que por la realidad mirando las tendencias generales del mercado o de las actividades de una moneda que nos puede dar un sistema que es más de 50 exitosos o al menos 50 exitosa si mi primera suposición es incorrecta. ¿Hay alguien que no están de acuerdo en lo que va Las probabilidades havent entran en juego todavía, aunque. Im pregunto ahora ¿cuáles son las posibilidades de un sistema correcto 50 que tiene perdedores consecutivos si no recuerdo mal en la universidad tenemos una posibilidad de 50/50 en cada operación que es correcto y lo incorrecto cuando vemos como eventos independientes. Cuando tratamos de encontrar la probabilidad de tener 5 operaciones perdedoras consecutivas, sin embargo, la posibilidad de que eso ocurra es entonces: 5 X 0,5 X 0,5 X 0,5 X 0,5 0,03125 o 3.125. No sucede muy a menudo, aunque sigue siendo muy posible. Si nuestro sistema es exitoso 60 del tiempo debido a nuestras predicciones de lectura sencilla tabla a continuación, la probabilidad de tener 5 perdedores sería poder 405o. 4 X 0,4 X 0,4 X 0,4 X 0,4 0,010124 o 1.0124. Siendo posible, aunque con un margen de apreciación que hemos bajado de manera efectiva el riesgo de perder 5 veces en una fila por un factor de 3. En el otro hilo, yo estaba usando un 100 SL y TP 50 para aumentar la tasa de éxito. El riesgo: recompensa fue desviado hacia el lado perdedor. Estoy empezando este nuevo hilo con un riesgo igual vs recompensa para darnos una posibilidad de 50/50 en cada operación aleatoria. Yo no uso un TP 1000 con 100 SL debido a que la probabilidad de obtener un éxito comercial es muy bajo y utilizar la siguiente estrategia de manejo de dinero requeriría demasiado grande una cuenta bancaria para ser razonable. Aquí está la idea. Después de una pérdida de comercio, duplicar en la próxima operación para cubrir las pérdidas de la pérdida de comercio cuando se gana éste. Con una SL y TP que nos dan ganancias iguales frente a las pérdidas, doblándose sobre los ganadores nos permite cubrir las pérdidas de los perdedores y aún beneficiarse en el comercio ganador. Por lo que tendría que parezca como si nunca se hubiera tomado el mal trato en absoluto. Aquí están las probabilidades de obtener x cantidad de perdedores en una fila en un sistema de 50: 2- .25 o 25 3-.125 o 12,5 4-,0625 o 6,25 0,03125 5- o 6- 3.125 0,015625 1,5625 o 7- .0078125 o 0,78125 0,00390625 8- 9- o 0,390625 0,001953125 o 0,1953125 10 - un muy pequeño número Esto significa que de cada 1.000 operación que puede esperar a perder 9 veces seguidas 1,9 veces. Si el sistema ya no haya proporcionado suficientes beneficios después de 1000 las operaciones de sobrevivir que a continuación, usted es el comercio el sistema equivocado. Ahora vamos a ver qué doblándose requeriría. Nuestro valor es 1 para el tamaño de lote típico por el comercio. Para duplicar en los oficios consecutivos para llegar al siguiente que tendría que arriesgarse a 1 - 2 - 4 - 8 - 16 de - 32 - 64 - 128 - la tecnología 256 - 512. Esto significa que si el tamaño de la operación típica es de 5 minilots entonces necesita comercio: 5-10-20-40-80-160-320-640-1280. etc. Así se puede ver que se acumula rápidamente y sería muy imprudente al comercio 5 minilots en una operación típica a menos que tenga muy alto apalancamiento, así como una gran cuenta bancaria. Sugeriría probar la idea en micro lotes micro primero. Estoy seguro de que esta idea de doblar después de perder los oficios se ha discutido antes, pero no estoy seguro de lo que generalmente se conoce como. No es porque martingale No requiere que seguir luchando con una pérdida de comercio. No es piramidal, porque usted no está añadiendo a los oficios cuando estás ganando. Es más de lo opuesto. De hecho, creo que sería muy imprudente de comerciar con la estrategia de la pirámide de operaciones ganadoras, porque como mis números anteriores muestran, el próximo ganador consecutivo, al igual que los perdedores consecutivos, es muy poco probable y estás probablemente va a enjugar una gran cantidad de su beneficios cuando ese perdedor hits. Hay dos partes en el hilo Creo que se debe discutir. 1. La estrategia de doblar. Con un riesgo: recompensa de 1: 1, el sistema es muy posible utilizar si se utiliza la administración del dinero muy estricto y entiende que en el dinero que comienza va a venir lentamente, pero va a estar llegando constantemente. La estrategia hace que parezca como si no hubiera pérdida de los oficios, recuerda que esto es una ley del sistema de números grandes que demande se mantenga en el juego para el largo plazo y no a hacer dinero rápido para comprar los regalos de navidad. 2. La estrategia del sistema de comercio real. Igualdad de ganancias y pérdidas. Aleatoriedad. Al final ¿cuánto toda nuestra investigación realmente aumentar nuestras posibilidades de éxito El mercado sólo sube o baja. Usted puede reclamar que va hacia los lados, pero realmente no funciona. El movimiento lateral todavía tiene pips arriba y hacia abajo en el interior de la misma. De manera que la cantidad de validez es allí en mis suposiciones que si colocamos al azar opera con el TP y SL equidistantes que hay una posibilidad de 50/50 en cada comercio y posibilidades, por lo tanto, muy limitadas de un sistema aleatorio que tiene muchas pérdidas consecutivas. Ya tengo muchas ideas de cómo cambiar esto en mi cabeza. Sí, estas ideas podrían ser objeto de comercio muy fácilmente por un EA. De hecho, ya no se requieren indicadores podría ser un quotalways inquot sistema comercializado muy fácilmente en una cuadrícula. Id y no se inicia discusiones acerca de eso todavía. Por favor, sólo escribir sobre los temas ya presentados. ¿Estoy analizando el mercado correctamente Estoy seguro de que muchos me va a golpear para la presentación de tales ideas ya doblar es muy arriesgado y que el mercado no es necesariamente aleatoria ya que el análisis técnico es un concepto probado. Mi respuesta a aquellos que son doblar es arriesgado. ¿Eso significa que alguien con un instituto no puede 10.000 cuenta de este sistema cuando se juega con pepitas por un valor de 1 centavo y un alto apalancamiento creo theyd ser capaz de permitirse el lujo de aumentar su tamaño del lote de 1028 veces para cada pip vale 10,28. Para llegar a 1028 su tamaño normal de negociación requeriría 11 operaciones perdedoras en una fila. Imagínese lo que es unlikly. Y mi respuesta al mercado no ser aleatoria es la siguiente. S / R es un concepto probado. También lo son las ondas de Elliot. Lo mismo ocurre con el RSI cruces, los canales, las divergencias, las velas, la cabeza y los hombros, la taza y mangos, etc, etc La lista es interminable. El mercado no es aleatorio cuando lo miramos en retrospectiva y saber qué herramienta se aplique a ver por qué saltó de 50 pips. Fue cruzando el RSI, rompiendo a través de una zona de resistencia anterior, llegando a un canal inferior ¿Qué herramientas en el mercado que sigue no son constantes y en la que reclama el mercado es al azar. Al menos por no seguir cualquiera de una herramienta exactamente entonces es aleatoria y no podemos decir dónde va a ir. ¿Por qué fue este mes un máximo de 15 años en el GBP / USD ¿Cómo se rompe a través de cada nivel de resistencia previa en los últimos 14 años para llegar donde está en ahora no estaban en este negocio para predecir y jugar lo improbable. Dudo que alguien aquí habría tenido el valor de entrar en una operación larga en marzo de este año y aguantar hasta estas últimas dos semanas. Nos hubiera empacó maletas después de embolsar un fácil 2000 pips hace varios meses y lo hemos llamado un año en el GBP / USD. Eso es exactamente lo que mi idea para el sistema está a punto. Im no aquí para predecir todos los rincones, volver, pico o valle. Im tratando de reproducir los probables los scenerios para traer beneficios probables. Probabilidad dice que un sistema aleatorio, o incluso discrecional está muy improbable que pueda perder 11 veces seguidas. Una cosa que dije en el hilo original que suena a verdad y me bueno como era: Incluso si estuviera tratando de ser mal youd probablemente todavía ganar ya que el mercado wouldnt le permiten ser 100 razón en estar equivocado. Piense en todo eso y volver a mí. Matt Usuario Dic 2006 Estado: Miembro Mensajes 1.385 Creo que esto es una estrategia martingala, duplicando hasta volver a la pérdida de más utilidades. Lo que usted quiere llamar aquí es un problema. Su matemáticas, básicamente, establece que las posibilidades de x ocurra son y, y siendo y una muy pequeña. En su ejemplo se utiliza 1.000 lanzamientos de la moneda u oficios. El problema con este sistema es que esos 9 veces de 1000 se limpie hacia fuera. Usted afirma que debe utilizar el buen manejo de dinero, sin embargo, su administración del dinero ya se ha definido. - Recinto todo el tiempo y de 1 a 1 de riesgo y recompensa (aunque lo hizo olvidar el cero y doble cero conocida como la propagación). Por último ¿qué tal el límite de la casa. ¿Se puede comerciar 1032 lotes, y si se pierde se puede comerciar 2064, y si se pierde una vez más, va a ser capaz de comercio 4128 lotes. Howabout deslizamiento con estas grandes obras Puede alguna vez realista moverse hacia arriba en el tamaño del lote. Todos estos factores hacen de este un juego desfavorable y la única manera de ganar un juego desfavorable es apostar en grande y dejar de jugar cuando se gana. Si usted planea en el comercio para ganarse la vida, experimentará 9 derrotas consecutivas utilizando este sistema, maybee más. Esta serie de pérdidas puede no ser hoy ni mañana, pero vendrá si se siguen estrictamente el siguiente, y cuando llegue, se hacen borrosos. No estamos tratando de insistir en su sistema, sólo algunas de las preocupaciones. El hombre que se rasca culo no debe morderse las uñas Registrado Oct 2006 Estado: amistoso de la vecindad programador 533 Mensajes que coincidencia yo estaba hablando con alguien sólo dos días atrás sobre el mismo tipo de cosas. Estaban dispuestos a arriesgar más en cada operación consecutiva sabiendo estadísticamente que era muy poco probable que continúe a perder. Por lo que casi desea que el sistema pierda un par de veces en una fila de vez en cuando. Aumenta la probabilidad de éxito y mayor potencial de beneficio. Es bastante posible usted es consciente de esto ya, Im sólo va a mencionar que debido a que el texto que has usado antes desencadena señales de alarma en mi cabeza: Cada comercio es una entidad distinta. La pérdida de tres operaciones consecutivas no te hace más probabilidades de ganar en el cuarto. Ese cuarto del comercio todavía tendrá una probabilidad de 50/50 de ganancias / pérdidas. Por lo tanto, la pérdida de un par de veces en una fila sin duda no aumentar su probabilidad de éxito. Si usted está ajustado en fábrica en la investigación de este (y probablemente debería simplemente para satisfacer su curiosidad si no otra cosa), entonces usted necesita para leer sobre algo llamado quotGamblers Ruinquot. Aquí está una gran lectura acerca de Jugadores de la ruina en que se refiere al comercio de futuros. Usuario Ene 2005 Estado: Feliz foro Mensajes 1.152 Permítanme compartir algunos de mis pensamientos con usted en relación con lo que está diciendo. Usted está tomando una serie de oficios AMP diciendo que la probabilidad de 5 o 6 derrotas consecutivas en una fila son muy bajos. Sin embargo, en el ámbito de cada comercio, la probabilidad de perder en particular, que el comercio sigue siendo 50. Así que básicamente está diciendo que es muy poco probable que uno puede ir a este específico 50 de la pérdida de probabilidad varias veces seguidas. Esto esta bien. Sin embargo, todo depende de lo que está haciendo en realidad. En mi opinión, por lo que está diciendo que es verdad, siempre hay que cambiar un par solo de 1 lateral, ya sea larga o corta, sólo para fijar 1 de los lotes de variables dentro de esta vida. En segundo lugar es necesario encontrar puntos de salida de amplificador de entrada. Desde sus metas de ganancias de amplificador de pérdida de parada ya están ajustados a 100 pips, entonces su salida ya está definido. Esto deja con la entrada como la única variable que aún no está definido. También tendrá que elegir una pareja en la que los 100 pips duerma mencionados represt una pequeña cantidad de la gama media diaria. Por ejemplo, el AUD / USD, unos 100 pips no es un gran problema, mientras que si los mismos números se aplican a la GBP / USD, que podría ser un desastre cuando se trata de comercio de la vida real. Ahora, vamos a ver qué tan probable una estrategia de este tipo podría hacer en diferentes condiciones de mercado, es decir, de tendencias, de lado amplificador sin dirección o volátil. Esto en gran medida dependerá de su lado fijo del mercado. Si ya se ha tenido en nuestras operaciones como pantalones cortos amp nuestra par se encuentra en una tendencia alcista, entonces creo que nos darían un golpe muy pronto. Y la pequeña probabilidad de obtener 5 o 6 perdedores en una fila se convertirá en un hecho de la vida. Sin embargo, si estamos negociando desde el lado largo, mientras que estamos en una tendencia alcista, entonces nuestra cotización sería muy rentable hasta que la tendencia se invierte para amp abajo que se pueden conseguir golpeado una vez más, sólo para dar vuelta casi todos nuestros logros anteriores. Ahora, en un mercado lateral, que estaría haciendo bien marginalmente si y sólo si el rango de las acciones de lado es de 250 o más puntos. Esto es, si ha introducido sus operaciones en la mitad superior como pantalones cortos o en la mitad inferior como largos, a pesar de ello has operaciones ganadoras. Si el rango de la acción de lado es menos de 200 pips, su probabilidad de obtener perdedores en una fila es cada vez más alto, y si el rango es de 100 pips o menos, no se le va a hacer ningún beneficio hasta que termine el período de lado. En períodos volátiles sin dirección donde los rangos del pair sería 300 a 500 pips sin una dirección (No tendencia y no se define de lado gama, como el par se mueve 200 pips arriba, luego se va 350 pips abajo, luego se mueve 500 pips y así sucesivamente) , muy probablemente vamos a terminar a cabo el punto de equilibrio. Como ya estamos negociando el mercado por un solo lado, por lo que podríamos ganar nuestra primera operación, perder el segundo, ganar nuestra tercera en el doble del amplificador tamaño de la posición perder la cuarta en un tamaño de la posición estándar y luego se desvanece la época volátiles amplificar el mercado vuelve a la normalidad. Esto necesita un poco de investigación estadística más integrada con la prueba real, incluso en los datos históricos. Creo que esto sería muy fácil de hacer durante el fin de semana creo que esto es una estrategia martingala, duplicando hasta volver a la pérdida de más utilidades. Lo que usted quiere llamar aquí es un problema. Su matemáticas, básicamente, establece que las posibilidades de x ocurra son y, y siendo y una muy pequeña. En su ejemplo se utiliza 1.000 lanzamientos de la moneda u oficios. El problema con este sistema es que esos 9 veces de 1000 se limpie hacia fuera. Usted afirma que debe utilizar el buen manejo de dinero, sin embargo, su administración del dinero ya se ha definido. - Recinto todo el tiempo y de 1 a 1 de riesgo y recompensa (aunque lo hizo olvidar el cero y doble cero conocida como la propagación). Por último ¿qué tal el límite de la casa. ¿Se puede comerciar 1032 lotes, y si se pierde se puede comerciar 2064, y si se pierde una vez más, va a ser capaz de comercio 4128 lotes. Howabout deslizamiento con estas grandes obras Puede alguna vez realista moverse hacia arriba en el tamaño del lote. Todos estos factores hacen de este un juego desfavorable y la única manera de ganar un juego desfavorable es apostar en grande y dejar de jugar cuando se gana. Si usted planea en el comercio para ganarse la vida, experimentará 9 derrotas consecutivas utilizando este sistema, maybee más. Esta serie de pérdidas puede no ser hoy ni mañana, pero vendrá si se siguen estrictamente el siguiente, y cuando llegue, se hacen borrosos. No estamos tratando de insistir en su sistema, sólo algunas de las preocupaciones. Pensé martingala involucrados quotaveragingquot su precio arriba o hacia abajo en un comercio para que cuando finalmente se volvió sobre el precio y se trasladó la dirección que desea, puede salir a un precio inferior / superior que es más fácil de lograr y salida con fines de lucro. No importa sin embargo. Estábamos hablando de esta estrategia ahora, martingala o no. En lo que respecta a sus puntos. El tiempo que se pierde 9 veces seguidas podría acabar hacia fuera si usted no utiliza administración del dinero. ¿Qué pasa si mi cuenta es de 50.000 y todavía estoy usando .01 como mi valor del pip. Im no está seguro acerca de otros corredores, pero con GFT firmé una hoja para ajustar mi cuenta de tal manera que puedo tener una accounr de serie con todas las buenas características, pero aún así el comercio con minilots y un mayor apalancamiento como una mini cuenta. Así que lo que importa es que el comercio para poder sobrevivir a la pérdida de 9 comercio. Esto significa que usted no debe entrar en su cuenta de una manera en que la pérdida de 9 en una fila sería llamar al haber utilizado más de la mitad de su cuenta. Siempre debe haber dinero en efectivo en su cuenta que usted no uso, que sólo está allí para proporcionar estabilidad en su margen. Voy a ser capaz de comercio 2064 lotes Una vez más esto es a mi la administración del dinero. Mi agente me permite, ¿por qué no deberia Podré si Im inteligente al respecto De hecho mi caja de entrada de pedidos tiene un botón de acceso rápido para el comercio 1 millón de lotes. No es mentira. Im seguro de que muchos de los corredores de hacer. Trading 5000 lotes serían no es gran cosa para los corredores y no es gran cosa para mí, siempre y cuando mi cuenta y la administración del dinero puede manejarlo. Con el tiempo yo creo que puede moverse hacia arriba en tamaño de la cuenta. Estamos negociando con el riesgo de todos los días. Siempre hay algún juego de azar. En algún momento, si este sistema eran de beneficiarse tendríamos que decir, quotok, mi sistema se basa en el hecho de que con el tiempo que va a ganar y que va a suceder más pronto que tarde. ¿Por qué tengo miedo de aumentar mi tamaño del lote, porque si pierdo 9 veces seguidas voy a perder mis probabilidades de cuentas muestran que se trata de una extremadamente pequeña posibilidad. Tal vez, aunque no estoy listo para asumir un barrido 9 pérdida en mi cuenta, pero me arriesgaré mi cuenta para apostar no lo puedo happen. quot Eso suena mal debido a la terminología de apuestas, pero eso es lo que tiene que ser a veces. Cada comercio que hacemos es una apuesta que hemos de juzgar en la cabeza de cálculo de riesgo / recompensa, porcentajes y luego, si pensamos que vale la pena casualidad. Deslizamiento, noticias y todo lo que tendrá que tenerse en cuenta de alguna manera. Es sólo parte del juego. Algo a tener en cuenta es que este podría ser jugado de manera diferente a un sistema de red típica. Sólo hay una occuring comercio. Si estás miedo de deslizamiento, es decir, aproximadamente de noticias, entonces se puede salir fácilmente el comercio y esperar a veces menos volitile. Algo a tener en cuenta. Qué casualidad que estaba hablando con alguien sólo dos días atrás sobre el mismo tipo de cosas. Es bastante posible usted es consciente de esto ya, Im sólo va a mencionar que debido a que el texto que has usado antes desencadena señales de alarma en mi cabeza: Cada comercio es una entidad distinta. La pérdida de tres operaciones consecutivas no te hace más probabilidades de ganar en el cuarto. Ese cuarto del comercio todavía tendrá una probabilidad de 50/50 de ganancias / pérdidas. Por lo tanto, la pérdida de un par de veces en una fila sin duda no aumentar su probabilidad de éxito. Si usted está ajustado en fábrica en la investigación de este (y probablemente debería simplemente para satisfacer su curiosidad si no otra cosa), entonces usted necesita para leer sobre algo llamado quotGamblers Ruinquot. Aquí está una gran lectura acerca de Jugadores de la ruina en que se refiere al comercio de futuros. Voy a tratar de encontrar un artículo acerca de las probabilidades para probar mi punto más adelante, pero Ill tratar de explicar ahora. Estoy de acuerdo en cada operación, cuando se ve de forma independiente, tiene una probabilidad de 50/50. Tan pronto como comerciar con ellos en sucesión y queremos saber la probabilidad de ellos que ocurren en un patrón específico, entonces debemos hacerlos dependientes uno del otro. Tener seis derrotas en fila tiene la misma probabilidad de tener el patrón: ganar, ganar, la pérdida, la victoria. pérdida. pérdida. Por ese patrón que se produzca hasta su finalización ¿sabe cómo muchas posibilidades antes de que están presentes Miles. Esa es la idea. Tan pronto como se toman dos eventos independientes y correlacionarlos, sus probabilidades bajan drásticamente. Simplemente tirar una moneda para ver las matemáticas en la realidad. Whatre las posibilidades de obtener cruz en la primera vuelta y luego colas en el segundo tirón Usted puede tener cabezas, colas, cara cruz cara cara, cruz cruz. El probabilty de que salga cara o cruz en una sola cara es siempre 50. Pero cuando se quiere conocer la probabilidad de un patrón ya su 50. Dado que no tenemos dos lanzamientos de la probabilidad es 0,5 X 0,5 0,25 o 25. Este es cierto, ya que había cuatro posibles los scenerios en el lanzamiento de una moneda y sólo 1 de cada 4 produjeron los resultados que estábamos buscando. ¿Está de acuerdo que todos y cada cara o cruz es su propia distinta ocurrencia independiente de la anterior y el posterior lanzamiento de moneda De alguna manera, la probabilidad de obtener dos derrotas en fila es sólo el 25 por embargo. Así es como mi idea para el sistema funcionará. En el extremo a través de la administración del dinero, vamos a jugar a la ley de los grandes números para ganar. Ése es cómo ganan los casinos. Sobreviven las pérdidas y el banco sobre las victorias. Eso es todo la idea de doblar está haciendo. Sobrevivimos las pérdidas de ganar en grande en los ganadores y borrar las pérdidas. Permítanme compartir algunos de mis pensamientos con usted en relación con lo que está diciendo. Usted está tomando una serie de oficios AMP diciendo que la probabilidad de 5 o 6 derrotas consecutivas en una fila son muy bajos. Sin embargo, en el ámbito de cada comercio, la probabilidad de perder en particular, que el comercio sigue siendo 50. Así que básicamente está diciendo que es muy poco probable que uno puede ir a este específico 50 de la pérdida de probabilidad varias veces seguidas. Esto esta bien. Sin embargo, todo depende de lo que está haciendo en realidad. En mi opinión, por lo que está diciendo que es verdad, siempre hay que cambiar un par solo de 1 lateral, ya sea larga o corta, sólo para fijar 1 de los lotes de variables dentro de esta vida. En segundo lugar es necesario encontrar puntos de salida de amplificador de entrada. Desde sus metas de ganancias de amplificador de pérdida de parada ya están ajustados a 100 pips, entonces su salida ya está definido. Esto deja con la entrada como la única variable que aún no está definido. También tendrá que elegir una pareja en la que los 100 pips duerma mencionados represt una pequeña cantidad de la gama media diaria. Por ejemplo, el AUD / USD, unos 100 pips no es un gran problema, mientras que si los mismos números se aplican a la GBP / USD, que podría ser un desastre cuando se trata de comercio de la vida real. Ahora, vamos a ver qué tan probable una estrategia de este tipo podría hacer en diferentes condiciones de mercado, es decir, de tendencias, de lado amplificador sin dirección o volátil. Esto en gran medida dependerá de su lado fijo del mercado. Si ya se ha tenido en nuestras operaciones como pantalones cortos amp nuestra par se encuentra en una tendencia alcista, entonces creo que nos darían un golpe muy pronto. Y la pequeña probabilidad de obtener 5 o 6 perdedores en una fila se convertirá en un hecho de la vida. Sin embargo, si estamos negociando desde el lado largo, mientras que estamos en una tendencia alcista, entonces nuestra cotización sería muy rentable hasta que la tendencia se invierte para amp abajo que se pueden conseguir golpeado una vez más, sólo para dar vuelta casi todos nuestros logros anteriores. Ahora, en un mercado lateral, que estaría haciendo bien marginalmente si y sólo si el rango de las acciones de lado es de 250 o más puntos. Esto es, si ha introducido sus operaciones en la mitad superior como pantalones cortos o en la mitad inferior como largos, a pesar de ello has operaciones ganadoras. Si el rango de la acción de lado es menos de 200 pips, su probabilidad de obtener perdedores en una fila es cada vez más alto, y si el rango es de 100 pips o menos, no se le va a hacer ningún beneficio hasta que termine el período de lado. En períodos volátiles sin dirección donde los rangos del pair sería 300 a 500 pips sin una dirección (No tendencia y no se define de lado gama, como el par se mueve 200 pips arriba, luego se va 350 pips abajo, luego se mueve 500 pips y así sucesivamente) , muy probablemente vamos a terminar a cabo el punto de equilibrio. Como ya estamos negociando el mercado por un solo lado, por lo que podríamos ganar nuestra primera operación, perder el segundo, ganar nuestra tercera en el doble del amplificador tamaño de la posición perder la cuarta en un tamaño de la posición estándar y luego se desvanece la época volátiles amplificar el mercado vuelve a la normalidad. Esto necesita un poco de investigación estadística más integrada con la prueba real, incluso en los datos históricos. Creo que esto sería muy fácil de hacer durante el fin de semana Por favor refiérase a mi post anterior acerca de cómo cuando nos relacionamos dos probabilidades independientes en un patrón que reduce drásticamente la probabilidad de 50. Sólo estaba usando TP 100 y 100 SL como un ejemplo para mantener la matemática simple por ahora. En realidad creo que esto sería un gran trabajo en una estrategia de rejilla intradía que siempre está en el mercado. Todo lo que necesitamos es encontrar un buen nivel de TP SL / que es lo suficientemente pequeño para entrar en un comercio cuando todavía hay suficiente vapor de agua que queda en el movimiento y lo suficientemente grande que es imposible encontrar whipsawed dentro y fuera del ruido de comercio general. Im pensando en algún lugar entre 15-20 por. Id más bien a que la discusión sobre la teoría en este momento sin embargo. No tiene sentido en el estudio de los números si no sabemos lo que estaban buscando. No entiendo por qué dices que sólo funcionaría si se coloca solamente las operaciones largas o cortas y no ambos. Creo que no nos podemos limitarnos a un solo tipo de comercio. Toda la base de este sistema es que hay una toma de 50/50 en precio subirá. Arriba o abajo. ¿Cuál es el punto de limitarnos a una sola de las dos Esencialmente usted está usando la idea del sistema contra sí mismo. Que desea utilizar sólo 50 de los posibles resultados de tener razón 50 del tiempo. Eso significa que usted es en realidad sólo va a estar bien 25 de las veces. He estado discutiendo estrategias de ruptura mecánica en el otro hilo hace algún tiempo. Así que para hacer alusión a donde creo que esta estrategia funcione es la quotalways inquot estrategia de rejilla. Diga precio está en 1,9000. Estaban jugando un 20 SL y TP 20. Precio baja a 1.8980 y desencadena una venta corta. ¿Por qué una venta corta porque el precio era procedente de encima del 1.8980 gatillo. Creo en hacer algo tan simple como esto nos damos un mayor de 50 posibilidades de tener éxito ya que el precio es más probable para llevar el impulso. Esto también significa que en mercados con tendencia o fuertes subidas se nos garantiza las victorias desde el sistema predice correctamente el movimiento basado en la dirección. Así que no sé por qué casarse con necesidad de arreglar el sistema sólo para hacer operaciones largas o cortas. Una vez más, mi inicial 100 TP y SL sólo era para dar ideas simples que para que esto funcione tenemos que mantener el riesgo: recompensa igual, si no es favorecida hacia el lado TP. No quiero ensuciar con la probabilidad embargo. Grandes respuestas hasta ahora Matt independientemente del tamaño de su cuenta, si se quiere resumir su modelo estadístico, su mejor resultado serán el punto de equilibrio en algún momento u otro, a menos que encuentre una manera de conseguir que el borde de su lado. que se reunirán muchas victorias multiplicado por la probabilidad de que cada uno se producirán pérdidas y multiplicado por su probabilidad. A pesar de que ocurren con menos frecuencia, que perdiendo 9 o diez en una fila, si el riesgo / recompensa es 1: 1 y nunca aumentar el valor del lote, serán en su mayor acabar con todas sus ganancias. En un mundo perfecto, si el peor de los casos ocurrió en comercios 992-1000, y tampoco hay un diferencial o deslizamiento, que sería el punto de equilibrio en ese punto, y con esto quiero decir que todas las combinaciones posibles de las pérdidas de victorias se produjo en exacta de su probabilidad dentro de esos oficios 1000. Rendimiento esperado seguiría siendo cero en algún momento a menos que acaba de dejar de fumar cuando estabas arriba. De acuerdo con su estrategia, sin embargo, usted seguir doblando así que, hipotéticamente, podría ser el punto de equilibrio y arriesgando 5000 lotes en el comercio de al lado en un cara o cruz. Eso no suena como una buena administración del dinero para mí. ¿qué hacer en ese momento, empezar de nuevo. No me gusta hacer esto, pero ¿cree que son los primeros en pensar en esto. Que realmente necesita para cuestionar sus motivaciones para el comercio. ¿Está el comercio o los juegos de azar, hay una diferencia para usted entre los dos ¿Qué es tan diferente entre lo que está diciendo y apuestas rojo en la ruleta. Suena improbable, pero sucede casi todas las noches que he estado en el casino donde veo una mesa con más de 15 negros en una fila. Y eso es un juego justo o racional. Yo no sé quién lo dijo, pero no aprenden esta lección de la manera difícil - los mercados pueden ser irracionales mucho más tiempo de lo que puede mantenerse solvente. Tendrás que darme algunos ejemplos en matemáticas. Yo no veo cómo iba a terminar el punto de equilibrio. Digamos que hacemos 10 operaciones. 50 pierden, 50 victoria. Primer ejemplo: En primer lugar el comercio pierde y gana el segundo comercio. Repita este 4 veces más para obtener 10 operaciones. En la primera operación que corría el riesgo de 1 lote y 2 en el segundo comercio. En tercer lugar el comercio corremos el riesgo de 1 lote, cuarta comercio 2. De nuevo, repetir. Así perdemos 100 en la primera operación de cada par, y el beneficio de 200 en el segundo comercio de cada par. La fórmula es entonces -100 (5) 200 (5) -500 1000 500 beneficios Ahora digamos que perdemos los primeros cinco oficios en una fila y ganar en la 6ª. Correríamos el riesgo de las siguientes cantidades de lote. 1-2-4-8-16-32-1-1-1-1. Así perderíamos -100 por cada lote en los primeros cinco oficios. -100 -200 -400 -800 - 1600 - 3100. En las operaciones ganadoras que haríamos 32 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100). Así ganancias serían 3200400 3600. Los beneficios serían 3600 - 3100 500. El único scenerio posible en la que le pierde es si todos los comercios que ganan están en el principio y todos los comercios que pierden son al final de su comercio . Este es un sistema perpetuo aunque ya que utiliza la ley de los grandes números. ¿Por qué usted dejar de operar en 999 oficios, o sólo 57 Su significado para sobrevivir a largo plazo. Incluso entonces, ¿cuáles son las probabilidades usted se limita a las operaciones 1000 y el último 9 son todos perdedores Sería igual que el ejemplo a cara o cruz. La probabilidad de que las 991 operaciones anteriores funcionó a la perfección tal que sólo perdedores se dejaron es casi cero. Sí, es un cara o cruz. Eso es todo lo que es. A excepción ya que sé que la enfermedad sea capaz de sobrevivir a la siguiente cara o cruz, y el siguiente, y el siguiente. Entonces sé que la enfermedad esté bien debido a que el tirón de la moneda siempre va a funcionar a cerca de 50 en el largo plazo. Infierno, el sistema sólo puede ser 1 correcta siempre que yo era capaz de sobrevivir hasta el final para jugar que un comercio ganador. Nuestras posibilidades son mejores que eso sin embargo. No lo sé No soy el primero en pensar en algo como esto. Me sentiría vergüenza para nosotros como comerciantes por no explorar algo tan simple. ¿Por qué doesnt que funcione aunque por qué enviaban gente que usa este Si sigue poniendo dinero en el sistema, y ​​el uso de la administración del dinero severa, no te los principios matemáticos garantizan la victoria Como ya he dicho. Sí que está apostando. Sí que es el juego. Cada comerciante es un jugador. Usted está apostando a que a través de su investigación las posibilidades de que el precio va a su favor es lo suficientemente bueno que el youll poner su dinero hacia abajo para hacer más dinero. Es tan simple como eso. Arent hay algunos corredores con normas específicas para ciertas religiones, porque consideran que el comercio como inmoral y por lo tanto necesitan directrices especiales de comercialización bajo su religión Mis motivaciones para el comercio son claras. Para hacer dinero. Eso es lo que usted está aquí por mucho. Hay más de una forma de una montaña. Ive miró análisis fundamental. Ive miró análisis técnico. He leído libros y libros sobre el comercio. Cambié el mercado de valores. Forex es diferente. Monedas no van hacia arriba o hacia abajo para siempre. Si usted puede sobrevivir a los largos períodos de negociación drástica entonces usted será muy bien. No sé cómo se puede decir que soy el juego cuando he estado varias veces que esta estrategia sólo debe ser objeto de comercio con los requisitos de margen graves y cuentas micro de 0,01 pip al menos para empezar. Yo también entiendo que mi matemáticas está apagado, ya no tienes que centrarse en eso, lo que digo es que en algún momento usted puede estar en el punto de equilibrio y arriesgando 5 mil lotes o incluso después del 1 de 10000 más pérdida. a 0.01 por pip que podría equivaler a una pérdida de 10.000 en un acct de 50K. y si se pierde uno que se correrá el riesgo de 20K en un acct de 40K. Una pérdida de más y que ni siquiera tienen suficiente dinero para operar correctamente su estrategia, es decir, cualquier intento por significará un menor riesgo: recompensa y alta probabilidad de cuenta de la ruina. Sugiero fuertemente a evitar esta estrategia, la forma en que está, pero en última instancia es su dinero, si quieres apostar que depende de usted. Quién sabe, puede que tengas suerte - y no te engañes, si todavía tiene dinero después de un año o dos de las operaciones de este tipo, que será muy afortunado. No veo por qué usted está centrado en lo altamente improbable. Dependiendo del tamaño de la cuenta, margen, y el tamaño del lote es posible que alguien pueda sobrevivir muchas pérdidas en una fila. Podría ser 40 las pérdidas de los 50, siempre que las victorias son de vez en cuando para romper las pérdidas. La probabilidad de una catástrofe de este tipo es casi cero. Así es como los casinos ganan es que no sobreviven hasta el final. Ellos saben que pueden tener un impacto 500,000 en una máquina tragaperras, ya que habrá muchas otras personas que juegan y pierden su dinero. ¿No es esto lo mismo que la casa siempre gana. He calculado (espero que el theyre derecha) que en una muestra 1000trade con una tasa de 50 victoria. la posibilidad de que al menos una racha de 10 operaciones (ya sea ganar o perder) es 48,4. la posibilidad de que al menos una racha de 15 comercios es de aproximadamente 1,5 Sus cálculos eran correctos. De hecho, de acuerdo con esas fórmulas, de los oficios 1000 existe la posibilidad de conseguir 48 una racha de 10 pérdidas. ¿Qué hay de salir de 100 operaciones (1 (100-10) .5) .510 4.49 oportunidad. Ill hacer la pregunta ahora a continuación. ¿Qué necesitamos hacer para hacernos más del 50 Creo que la idea simple de un sistema de red de decidir señal de largo o corto basado en la dirección de donde precio alcanza un disparador puede afectar considerablemente los resultados. Si trae nuestra tasa de éxito de apenas 60 después de 1000 las operaciones que podemos esperar tener una racha de 10 comerciales de: (1 (1000-1010) .6) .410 6.23. Ver lo que hizo apenas un poco más de precisión afecta en gran medida las posibilidades. Es lo bajó de 48 a solo 6. En 100 operaciones con éxito una racha de 60 10 pérdida tiene la oportunidad de .57 sucediendo. Así que a continuación hacemos la forma en que el comercio que sugeriría, comenzar con una cuenta de micro, un alto apalancamiento, y un equilibrio mayor que la necesaria para abrir una cuenta de micro. Aún así comerciar con sólo .01 valores de pepita. Incluso si pierde 10 operaciones en una fila y necesita para operar 512 veces el valor de la operación inicial que todavía es solamente un valor de 5.12 por pip, ni siquiera un lote estándar todavía. Así que con unos pocos miles, creo que es posible. Si usted tiene 20K creo que has muy seguro. Juega el mercado y ver cómo van las cosas. ¿Qué tan bien el comercio. Es 60 precisa es que sólo el 50 por ir de allí. Toma una decision. p. ej. Esto simplemente no es verdad. Una persona que comercia con derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo más alto de lo normal a cambio de. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. Oh no.